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德拉基讲话拉低欧元,巧用外汇相关性优化策略

手工SEO 2019-08-28 12:04:43 SEO策略 52℃ 手工SEO

  本次策略1盈利300美元/标准手,策略2盈利241.2美元/标准手。

  北京时间4月10日(周四)19:45欧洲央行公布利率决议,预计将维持利率政策不变。

  根据《Data Talks:欧央行预计维持零利率不变,德拉吉讲话将拉低欧元》研究,在欧洲央行公布利率决议之际,Data Talks建议采取以下交易策略:

  德拉基讲话时(公布利率决议45分钟后)入场做空EURUSD,持有2小时后离场

  该策略在2017-2019年17次交易中回测表现如下:

  回测结果显示,该策略风险较大,收益稳定性不高;因此考虑利用外汇相关性来达到分散风险的目的。

  Data Talks根据历次公布利率决议后15分钟(20:00或21:00)的外汇相关性数据,决定实行以下不同策略(进出场时间点不变):

  策略1:做空1手EURUSD(原策略)

  策略2:做空0.5手EURUSD,做空(相关性为正)/做多(相关性为负)0.5手与EURUSD相关系数绝对值在0.8-1.0区间内最高的品种

  策略3:做空0.5手EURUSD,做空(相关性为正)/做多(相关性为负)0.5手与EURUSD相关系数绝对值在0.6-0.8区间内最高的品种

  策略4:做空0.5手EURUSD,做空(相关性为正)/做多(相关性为负)0.5手与EURUSD相关系数绝对值在0.4-0.6区间内最高的品种

  (若在查阅时间点无指定区间内相关系数的品种,则选择用原策略交易)

  以上策略回测表现如下表所示:

  若使用以上五个评价指标作为五个维度,以策略1表现为基准,策略评分雷达图表现如下:

  从以上结果可以看出,策略3综合表现最佳:盈亏比从原策略的0.80显著提升至1.53,累计盈利提升近1000美元/标准手,策略胜率维持不变;同时,标准差和最大回撤率也比原策略大大减小,意味着策略收益的稳定性大大提高。

  总的来说,使用了外汇相关性的相关策略投资风险都明显减小(最大回撤率和标准差显著降低),但投资收益也受到了影响,胜率维持不变。因此,Data Talks建议投资者可根据自己的风险偏好,结合外汇相关性数据,对自己的交易策略进行适当的调整。

  因此,若本次欧央行维持利率不变,Data Talks有如下策略建议 :

  策略1:4月10日20:30进场做空EURUSD,22:30离场

  策略2:4月10日20:30进场分别做空EURUSD和做空GBPCAD,22:30离场

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