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澳联储议息带来交易机会 巧用外汇相关性优化策略

手工SEO 2019-09-02 23:24:49 SEO策略 168℃ 手工SEO

  Data Talks有如下策略建议 :

  策略1:8月6日13:00进场做空AUDUSD,8月13日收盘离场

  策略2:8月6日13:00进场做空AUDUSD和做空EURCHF,8月13日收盘离场

  (注:EURCHF为与AUDUSD当前在0.6-0.8区间内相关系数绝对值最高的品种,12:00将更新最新数据)

  发布于 2019-08-06 10:07:34

  本次策略1盈利910美元/标准手,策略2盈利660美元/标准手。

  北京时间5月7日(周二)12:30澳联储公布利率决议,预计将维持1.50%利率政策不变。

  外汇天眼指出,澳联储自2016年9月6日以来,一直维持前值1.50%,预期1.50%利率不变,且历次利率决议的公布均符合市场预期。

  Data Talks因此统计了从2016年9月6日至今27次利率决议公布后AUDUSD的表现,以利率决议公布当时价格为基准,公布后价格平均涨跌幅表现如下:

  因此,Data Talks建议在澳联储公布利率决议后30分钟进场做空,持有至公布后第5个交易日收盘离场。

  该策略在2017-2019年25次交易中回测表现如下:

  外汇天眼指出,回测结果显示,该策略总体表现良好,但也可以考虑使用外汇相关性来进一步优化策略。

  Data Talks根据历次公布利率决议前30分钟(11:00或12:00)的外汇相关性数据,决定实行以下不同策略(进出场时间点不变):

  策略1:做空1手AUDUSD(原策略)

  策略2:做空0.5手AUDUSD,做空(相关性为正)/做多(相关性为负)0.5手与AUDUSD相关系数绝对值在0.8-1.0区间内最高的品种

  策略3:做空0.5手AUDUSD,做空(相关性为正)/做多(相关性为负)0.5手与AUDUSD相关系数绝对值在0.6-0.8区间内最高的品种

  策略4:做空0.5手AUDUSD,做空(相关性为正)/做多(相关性为负)0.5手与AUDUSD相关系数绝对值在0.4-0.6区间内最高的品种

  (若在查阅时间点无指定区间内相关系数的品种,则选择用原策略交易)

  以上策略回测表现如下表所示:

  若使用以上五个评价指标作为五个维度,以策略1表现为基准,策略评分雷达图表现如下:

  从以上结果可以看出,策略1(即原策略)综合表现最佳;除此之外,策略3能够显著提升盈亏比,同时标准差大大下降,但是在胜率和累计盈利方面有所牺牲,而最大回撤率相差不大。

  总的来说,使用了外汇相关性的相关策略投资风险都有所减小(最大回撤率相差不大的,标准差明显减小),但投资收益也受到了影响,胜率和累计盈利下降而盈亏比上升。因此,Data Talks建议投资者可根据自己的风险偏好,结合外汇相关性数据,对自己的交易策略进行适当的调整。

  因此,若本次澳联储维持利率不变,Data Talks有如下策略建议 :

  策略1:5月7日13:00进场做空AUDUSD,5月14日收盘离场

  策略2:5月7日20:30进场做空AUDUSD和做多USDCAD,5月14日收盘离场

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